A、VaR是指在一定的持有期Δt內(nèi)和給定的置信水平x%下，利率匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
B、在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期Δt和預(yù)測(cè)損失水平Δp，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義
C、Δp為金融資產(chǎn)在持有期Δt內(nèi)的損失
D、該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)